平稳随机时间序列实验

1、第一：创建名为exp2的SAS数据集，即在窗中输入下列语句：data exp2; input x @@; n=_n_; cards; 输入沪深300行情中的市盈率（略) ；run;

3、第三、识别模型，输入如下程序。proc arima data=exp2; identity var=x nlag=9; run;

5、第五、提交程序，观察输出结果。包括参数估计以及白噪声检验。除AR（2）模型的AR（2）和MA（2）模型的MA（2）参数不显著外，其他参数都显著，且残差都能通过Ljung-Box的卡方白噪声检验。